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CPMP 六月主题讲座 – 揭开量化金融的面纱 – 6月20日上午在Zoom meeting 上举行,讲座吸引了30多位从事不同领域的听众参加。主讲人的张振富,是国际著名的会计事务所德勤(Deloitte)的金融工程与建模部经理,具有多年金融建模,衍生品定价及市场风险分析从业经验。他通过两个小时的讲座,将量化金融全面地呈现在大家面前。

在讲座开始之前,听众们各自做了简单的自我介绍,大家从事的行业包括金融,IT,工程,服装制造和餐饮业。听众们对量化金融的在投资分析上的应用,行业前景以及如何进入这个行业特别感兴趣, 整个“云会议室“学习氛围浓厚。在介绍结束之后,主讲人开始了量化金融的介绍。讲座由量化金融的内涵,量化金融行业的优势,目前量化金融的就业状况以及如何进入这个行业四个方面展开。

 

首先,讲座以量化金融的发展历史切入,探讨量化金融的内涵。相信理工科的朋友一定对“布朗运动”不陌生。布朗运动是指悬浮在液体或气体中的微粒所做的永不停息的无规则运动。由观察微粒所作的不规则运动,到运用数学定量方法描述随机变量参数,都是量化金融发展的基石。投资学上的资产定价-资产配置等都依赖包含随机参数的数学模型。量化金融侧重于使用数学方法来研究金融问题。当前,量化金融更多涉及的是完善已经建立好的数学模型,更新模型的假设,使模型能更适用于目前的情况。

量化金融主要运用的行业包含金融工程和金融衍生品定价。金融衍生品比如期权产品,由于产品的个性化,可具备多种不同的属性,需要使用复杂的数学模型来定价。量化金融也被金融机构广泛应用于的市场风险,信用风险,和运营风险的分析管理,风险管控是金融机构稳健运行的重要基础。另外,保险行业,比如财产保险的保费计算, 和资产管理中的资产配置都是量化金融的用武之地。

主讲人结合当下Covid-19疫情情况,列举了实际应用的例子。市场利率下行,银行纷纷下调贷款利率,然而市场利率只是决定贷款利率的其中一个因素,银行在审批贷款的时候也会考虑的申请人收入状况,失业率等要素。另外一个例子是关于市场风险。有做个人投资的朋友应该知道,自从疫情爆发以来,市场波动变得非常大。对金融机构来说,金融产品定价模型都需要考虑到当下市场状况,调整对价格波动(Volatility)的假设。

 

第二,量化金融有哪些优势呢?为什么要从事这个行业?张振富从工作稳定性以及行业的发展前景两个方面,说明量化金融的行业的优势。从需求方面来看,从金融机构的业务会包含金融量化模型的研发和销售,同时由监管政策变化以及经济全球化趋势,都会增加对量化金融分析的需求。从薪资待遇上看,量化金融的待遇非常可观的,数据表明,薪资区间跨度比较大。量化金融本身是一个交叉学科,涉及数学统计,金融以及数据分析方面的知识,对于个人发展也是非常有益的。

近年来AI 的兴起,对很多传统行业造成了冲击,大家也很关心AI 的发展是否会取代量化金融相关的工作。张振富认为,首先由于Machine Learning必须基于大量的可靠历史数据来锤炼模型,然而历史金融数据当中,类似环境的数据并不丰富。其次AI的模型是一个黑匣子,参数模拟复杂,由人来验证模型是否合适的难度很大。因此在金融领域中,近期AI 完全取代传统的建模是比较难的。

 

第三,从量化金融行业的就业市场情况来看,机会比较丰富的地区主要在金融业历史相对悠久的北美和欧洲。亚洲地区的日本和新加坡也有不少机会。中国的金融行业目前正处在发展的上升阶段,随着市场开放度的增加,未来也会有越来越多的机会。量化金融涉及的主要行业包括银行,对冲基金,养老金,保险和咨询公司等。

 

第四,要如何进入量化金融行业?大多数量化金融相关的职位都需要硕士或者以上学位。全职工作的朋友,可以考虑Part time Graduate Program。University of Toronto, University of Waterloo, University of McMaster, University of Western Ontario  都有提供量化金融相关的学位。张振富也为大家提供了一个书单,同时大家也可以通过网上资源,通过上网课来获得量化金融的知识。除了必备的知识以外,对常用的数据分析软件,编程软件的掌握也成为了行业的需求。当下的职场精英真的要“文武双全“啊。

在讲座最后的答疑环节,观众们纷纷提出自己的疑问,包括当下疫情中,银行等金融机构如何应对企业客户倒闭而带来的违约风险。经过2008年金融危机,金融机构特别是银行在运营上越来越趋向稳健,通过巴塞尔协议,维持充足资本准备,来应对可能的危机。观众们也很好奇,非金融行业的人转行来从事量化金融是否可能。实际上不少量化金融工作人士之前并没有金融专业背景,他们可能是学习工程类,数学以及计算机行业的。只要加以学习,都是有可能从事量化金融方面的工作的。

 

通过本次讲座,听众们对量化金融有了全面的了解,它也变得不再神秘了!感谢主讲人张振富为大家带来这次讲座,也谢谢听众们对CPMP 一如既往的支持。我们下期讲座再会!

 

2020-07-04

CPMP 2020年6月主题讲座回顾 – 揭开量化金融的神秘面纱

CPMP 六月主题讲座 – 揭开量化金融的面纱 – 6月20日上午在Zoom meeting 上举行,讲座吸引了30多位从事不同领域的听众参加。主讲人的张振富,是国际著名的会计事务所德勤(Deloitte)的金融工程与建模部经理,具有多年金融建模,衍生品定价及市场风险分析从业经验。他通过两个小时的讲座,将量化金融全面地呈现在大家面前。 在讲座开始之前,听众们各自做了简单的自我介绍,大家从事的行业包括金融,IT,工程,服装制造和餐饮业。听众们对量化金融的在投资分析上的应用,行业前景以及如何进入这个行业特别感兴趣, 整个“云会议室“学习氛围浓厚。在介绍结束之后,主讲人开始了量化金融的介绍。讲座由量化金融的内涵,量化金融行业的优势,目前量化金融的就业状况以及如何进入这个行业四个方面展开。   首先,讲座以量化金融的发展历史切入,探讨量化金融的内涵。相信理工科的朋友一定对“布朗运动”不陌生。布朗运动是指悬浮在液体或气体中的微粒所做的永不停息的无规则运动。由观察微粒所作的不规则运动,到运用数学定量方法描述随机变量参数,都是量化金融发展的基石。投资学上的资产定价-资产配置等都依赖包含随机参数的数学模型。量化金融侧重于使用数学方法来研究金融问题。当前,量化金融更多涉及的是完善已经建立好的数学模型,更新模型的假设,使模型能更适用于目前的情况。 量化金融主要运用的行业包含金融工程和金融衍生品定价。金融衍生品比如期权产品,由于产品的个性化,可具备多种不同的属性,需要使用复杂的数学模型来定价。量化金融也被金融机构广泛应用于的市场风险,信用风险,和运营风险的分析管理,风险管控是金融机构稳健运行的重要基础。另外,保险行业,比如财产保险的保费计算, 和资产管理中的资产配置都是量化金融的用武之地。 主讲人结合当下Covid-19疫情情况,列举了实际应用的例子。市场利率下行,银行纷纷下调贷款利率,然而市场利率只是决定贷款利率的其中一个因素,银行在审批贷款的时候也会考虑的申请人收入状况,失业率等要素。另外一个例子是关于市场风险。有做个人投资的朋友应该知道,自从疫情爆发以来,市场波动变得非常大。对金融机构来说,金融产品定价模型都需要考虑到当下市场状况,调整对价格波动(Volatility)的假设。   第二,量化金融有哪些优势呢?为什么要从事这个行业?张振富从工作稳定性以及行业的发展前景两个方面,说明量化金融的行业的优势。从需求方面来看,从金融机构的业务会包含金融量化模型的研发和销售,同时由监管政策变化以及经济全球化趋势,都会增加对量化金融分析的需求。从薪资待遇上看,量化金融的待遇非常可观的,数据表明,薪资区间跨度比较大。量化金融本身是一个交叉学科,涉及数学统计,金融以及数据分析方面的知识,对于个人发展也是非常有益的。 近年来AI 的兴起,对很多传统行业造成了冲击,大家也很关心AI 的发展是否会取代量化金融相关的工作。张振富认为,首先由于Machine Learning必须基于大量的可靠历史数据来锤炼模型,然而历史金融数据当中,类似环境的数据并不丰富。其次AI的模型是一个黑匣子,参数模拟复杂,由人来验证模型是否合适的难度很大。因此在金融领域中,近期AI 完全取代传统的建模是比较难的。   第三,从量化金融行业的就业市场情况来看,机会比较丰富的地区主要在金融业历史相对悠久的北美和欧洲。亚洲地区的日本和新加坡也有不少机会。中国的金融行业目前正处在发展的上升阶段,随着市场开放度的增加,未来也会有越来越多的机会。量化金融涉及的主要行业包括银行,对冲基金,养老金,保险和咨询公司等。   第四,要如何进入量化金融行业?大多数量化金融相关的职位都需要硕士或者以上学位。全职工作的朋友,可以考虑Part […]
2020-06-22

CPMP CStudy6月28日又有新案例分析啦!

虽然疫情导致大部分朋友都隔离在家,但是大家渴望交流、分享职场经验的热情依然体现在CPMP新开的CStudy zoom论坛里。6月14日周日10点,十几位会员结合下面的案例分享了自己在职场中沟通方面的经验。大家都从不同的侧面和自身特有从业经验给出了这个案例的解决方案和思路。从基础的沟通模型到编码、解码的注意事项等等,很多想法让一些经验丰富的资深老会员也感叹不已。原本计划30分钟的讨论时间远远不能满足大家的热情,最后延长到将近一个小时才让大家意犹未尽的结束了。会后大家纷纷表示,这样具有实战性的职场经验性分享方式,使得大家在轻松的氛围中相互学习、借鉴和提高。充分体现了CStudy论坛的目的:分析一个人的案例,让大家都收益。大家纷纷约定下次再来参加这个轻松的论坛交流。    6月14日案例回顾:  黄经理以为已经明白了客户的某一个具体的要求,可是等项目做了一周,客户又说没有把他们的想法理解准确,这样的情况搞的黄经理很是痛苦。相同的痛苦很多员工也反映和自己的领导也有类似的情况。黄经理问到:大家都是说同样的语言,怎么对一句话的理解会有较大偏差呢?  为了解决这个问题,我们给大家分享一个沟通的小技巧RTC (Repeat, Translate, Confirm):   第一步:重复。  当客户或者领导说完他的想法后,我们需要重复他们的想法,让他反思和确认。  客户:以上就是我的想法。  项目经理:好,我的理解是。。。。。(重复客户想法中的重要句子),对吧?  客户:(此时会补充或者确认)是的。    第二步:翻译  当客户确认后,不要立即就开工,我们还要对他们的话进行翻译,也就是吧客户的的语言翻译成我们项目团队可以去执行的的语言。很多大公司在项目早期时,有一个专门的职位叫BA(Business Analytics)就是专门做这个的。  项目经理:我明白了,也就是说,您实际的需求是。。。。。。  此时如果翻译得对,客户就可以确认了,如果翻译得不全面,客户还会补充。    第三步:确认  一般说来,客户或者领导会根据你的翻译进行反思和补充,完善自己的想法和需求,经过几个回合后,客户或者领导的意图就基本上被双方明确,此时就需要确认。  项目经理i:好的,根据前面我们的讨论,我综述一下您的需求是。。。。。(重复、翻译、整合),您看看是否准确?  客户:是的,就是这样的。  […]
2020-06-18

CPMP 2020年6月主题讲座 – 揭开量化金融的神秘面纱

  金融行业中有一个带有神秘色彩的方向,它就是量化金融。量化金融在金融行业中具有门槛高,收入高的特点。它吸引了很多不同行业背景的人才,同时也是众多金融行业求职者向往的方向。 那么量化金融的主要工作类型是什么?有哪些企业需要?怎样准备和申请量化金融有关的职位?在新冠疫情逐渐减弱的今天,量化金融将如何发展?它值得大家去追寻吗?这些都是令众多求职者困惑的问题。加华项目管理协会(CPMP) 特地邀请现任国际著名四大会计师所之一德勤(Deloitte)的量化金融专家张振富为大家揭开量化金融的神秘面纱。         张振富 Ph.D in Physics 德勤金融工程与建模部经理 具有多年金融建模,衍生品定价及市场风险分析从业经验       量化金融是金融学与应用数学结合的产物,不仅涉及传统金融学,而且注重数学在金融建模上的应用。它在金融衍生品定价,风险管理以及资产管理中扮演着重要的角色。本次讲座将系统性地介绍量化金融的产生及其发展,它在实际工作和生活中的各种应用,分析AI技术的影响,并展望今后的发展。同时结合实例探讨求职者如何准备申请量化金融相关工作的问题。 这些对于大家了解量化金融和准备就业都是不可多得的机会, 欢迎参加!  时间:2020年6月20日 星期六 10:00 AM – 12:00 […]
2020-06-13

令人心动的5G通讯

在新冠肺炎肆虐全球的今天,由于社交隔离和在家工作,很多企业开始裁员,很多行业面临转型的问题。疫情将会过去,但是行业已发生改变。大家都要面对这样一些问题,我所做的工作还是必需的吗?我所在的行业还会存在下去吗?新的方向有哪些?如何适应新的工作? 为了帮助解答大家的疑问,给大家正确的选择作参考,十五年来一直致力于服务社区和会员职业发展的加华项目管理协会,特地邀请GIS地理信息系统应用专家 Joshua Cai 给大家介绍令人心动的第5代无线通讯技术-5G,让大家了解5G的最新进展,分享新的工作机会。 无线通讯是支持在家工作的技术基础之一,是目前少有的几个在疫情中不仅不受影响反而发展更好的行业。在过去的三十多年里,移动网络经历多次变革,带来了效率和用户体验上的飞跃。相比于以前的4G, 5G具有强大的优势,如网络传输速度快10—100倍,网络时延从4G的50毫秒缩短到1毫秒,达到1Gbps的下载速率等。在具有高速率、低时延、万物互联这些重要特征的同时,5G网络促进了物联网,VR/AR,自动驾驶,人工智能以及许多其他应用的产生和发展。 本次主题讲座探讨最能体现5G能力的应用场景和未来生活的变化。选择顺应时代发展的行业和技术,个人的职业发展才有前途。欢迎大家参加线上讲座,一起迎接5G的到来。 – CPMP管理团队一员 – GIS 地理信息系统应用专家 – 项目研究方向:高精度智能3D地图   5月31日上午10:00正讲座准时开始。 讲员首先介绍从远程通话的历史到近代电气化通讯的始发逐一介绍,进而介绍电话雏形。中间形象而生动地穿插了声光电等物理学基本概念,简单却完整让听众能从底层了解无线远程通讯的基础原理。然后讲员进一步介绍5G通讯的十大应用场景,让听众了解其中蕴含的商机。 进行到后半段,讲员结合项目管理逻辑,在更高层次上阐释这次技术进展给社会和个人带来的巨大挑战和机会。并表明连带着全球范围的瘟疫同时进行,连带着全球政治经济震荡,是次古今罕见技术变革事件。 到结尾Q&A环节讲员和听众进行了生动和有深度的问答互动,最后讲座在意犹未尽中成功结束。 CPMPAC旨在为会员提供有效的项目管理相关的培训和职业成长平台,欢迎大家关注。